[1]夏鹏程. 最小对称κ 熵鞅测度和不完全市场中的定价问题[J].湖北大学学报(自然科学版),2017,(04):429.
 [J].,2017,(04):429.
点击复制

 最小对称κ 熵鞅测度和不完全市场中的定价问题()
分享到:

《湖北大学学报(自然科学版)》[ISSN:1000-2375/CN:42-1212/N]

卷:
期数:
2017年04期
页码:
429
栏目:
出版日期:
2017-07-05

文章信息/Info

作者:
 夏鹏程
 (武汉大学数学与统计学院, 湖北武汉,430000)
关键词:
关键词:κ 熵鞅测度 效用函数 不完全市场
文献标志码:
A
摘要:
 摘要:在等价鞅测度Me≠?前提下,首先给出最小对称κ 熵鞅测度的定义;其次给出最小对称κ 熵鞅测度存在的充
分条件,进而再给出最小对称κ 熵鞅测度的密度表示(Radon?Nikodym 导数);最后讨论最小对称κ 熵鞅测度的存在性和
不完全市场的效用函数最大化是等价的.
更新日期/Last Update: 2017-07-06